西域的開發如火如荼地進行，有涼州牧劉焉、天州牧劉虞和昆州牧黃琬等三人以及他們各自的州從事的治理，反而讓劉範閒了下來。對劉範來說，治政不是他最為擅長和最為感興趣的事情。帶兵打仗，才是劉範真正渴望的。但現在西涼舉三州全力，將幾乎所有力量都投入到西域開發戰略上，無力再發動大規模地戰爭。
原本西涼有糧草四百五十萬石，但只有五十萬石留給西涼軍，其餘的四百萬石全都投入到了西域開發上。只有這區區五十萬石，西涼軍難以有所作為。
劉範便決定在西域開發這一段時間，偃旗息鼓，先鍛鍊好西涼軍。於是，劉範從案牘之中脫身，脫身於行伍之中。對此，西涼軍興奮不已。因為劉範要處理政務，所以有很長的時間西涼軍都是交給將軍們統領訓練。只有在例行的軍演和回應洛陽之變時，劉範才有機會親自掌軍。
現如今的西涼軍，包括有職業軍人二十四萬五千人，屯田軍則不計其數。因為西域尚未開發完畢，還不能實行屯田制，也沒有正式的屯田軍。職業軍人中，有馬軍十四萬五千，步軍十萬。劉範親掌西涼軍，主要還是掌騎兵。步兵為盧植統帶訓練。
這主要主要是因為劉範不會布步兵的陣法，而騎兵則幾乎不用佈陣。步兵要抵抗騎兵的突擊，就必須結成陣型；抵抗同是步兵的敵軍時，巧妙的陣法也是重要的取勝之道。而騎兵才是真正的兵無常勢，水無常形，不需結成陣法，本身自帶的衝擊力和機動力就是取勝王道。劉範來自後世，後世並不熱衷於學什麼兵書兵法，自然劉範也不知如何將步兵的威力發揮到極致。步兵只有列陣，才能有點機會抵抗騎兵的衝撞。但陣不牢固，士卒膽怯於騎兵的衝撞，彼此之間配合不默契的話，都有可能使騎兵衝破重重防線，衝進陣中。屆時，陣破則軍敗。
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盧植是最為精通兵法的大家，讓他統領步軍，必定能讓西涼軍的步軍成為不下於西涼鐵騎的一支強軍。當然，劉範也有著盧植所不能的練兵之道，那就是來源於後世的練兵方法。後世的練兵方法，能培養士兵的聽從指揮、團結一致。所以，劉範和盧植為了綜合各自的優點，便是師徒一起訓練步軍十萬。
騎兵的訓練方法，劉範對此已經是爛熟於心。劉範最為看重的，就是西涼鐵騎必須要熟練地掌握安息回馬射和馳射。蒙古大軍之所以能把匈牙利、波蘭聯軍十萬大軍打得只剩下三萬殘兵敗將，就是因為蒙古大軍熟練地掌握了騎射之法。匈牙利大軍都是重甲騎兵和重甲步兵，機動性十分差。更糟糕的是，匈牙利人的重甲在蒙古弓面前就是一張紙。所以，蒙古大軍第一陣先是派出弓騎兵騎射，使匈牙利大軍傷亡慘重。
幸好有馬鐙的幫助，現在西涼鐵騎騎射的技術，已經遠超匈奴、鮮卑這些馬上民族了。除此之外，劉範為了應付敵軍步兵的弓箭，還在西涼鐵騎中推廣了鐙裡藏身之技。西涼軍的訓練制度是五日訓練，一日休息；每日訓練時長五個時辰，也就是後世的十個小時。五個小時中，又必須有三個時辰是騎兵必須騎在戰馬上，步兵必須結成陣型。如此繁重的訓練，使得西涼軍練就了高超的戰鬥技術。但過於繁重的訓練，也帶來了一些問題。
趙雲、張遼、典韋等將軍都向劉範反映，說軍士們都嫌訓練太過於繁重枯燥，久而久之，訓練的激情就消磨殆盡。長此以往，必然會使西涼軍惰於訓練，戰鬥力就會下降。劉範為此想出了一個絕妙的主意，那就是推廣馬球和足球來提高軍士們的興致。馬球在唐朝盛行一時，皇室、貴族、民間都十分流行打馬球。唐宮之中，宮女們都是打馬球的好手。就連武則天、太平公主、楊貴妃等妃子，都曾經打過馬球。整個大唐最為精銳的馬球隊，就是護衛宮掖的禁軍士兵組成的馬球隊。時吐蕃入朝，常派馬球隊與禁軍馬球隊比賽，往往都是精於騎術的吐蕃人取勝。
足球最早產生於春秋戰國，則是在宋朝登峰造極，宮廷和民間都十分崇尚足球。當時的足球不是現代足球，其規則是傳球於眾人之間，不得使球墜地，墜地者輸，炫技最佳者勝，更注重技巧性。一代奸相高俅，本來只是個市井小民，只因他踢足球踢得好，得到皇帝的青睞，所以才有機會身居宰輔。
於是，劉範很快就將馬球和足球推廣到了全軍，遠在西域輪臺城駐守的龐德部（張頜早已率軍換駐回涼州），也都開始了打馬球的運動。打馬球要求熟練的馭馬術，如果駕馭戰馬的技術不成熟，就會墜馬。而且運用馬球杆揮擊馬球，很類似於握著馬刀劈砍馬下的敵人。所以，馬球很快就風行於西涼軍中。甚至不必騎馬的步兵也迷上了馬球。
劉範為了提高步兵的戰力，在步軍中推廣了足球。同馬球一樣，足球也很快在整個西涼軍中風行。一時間，西涼軍全軍紛紛組成隊伍，在訓練閒暇時就打馬球和踢足球。西涼軍士的愛好，也很快傳遍了西涼，傳到了平民百姓、官吏和商人之間。馬球和足球的面世，被認為是劉範體恤士卒、愛兵如子的表現，又讓劉範高居不下的聲威再次高漲。
劉範也很高興。他提前讓馬球和足球面世的用意，本來只是活躍一下西涼軍，藉機提高西涼軍的戰鬥力，沒想到能讓西涼全境為之瘋狂。於是，劉範決定，在每年六月舉行馬球和足球的聯賽，不論是西涼軍，還是普通的西涼百姓，就算不是西涼人都可組隊參加。此令一下，西涼軍很快就以各部為單位組隊，州郡也紛紛招募參賽隊。